华尔街与硅谷的较量

华尔街与硅谷的较量

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作者/ 克里斯托弗•斯坦纳

克里斯托弗•斯坦纳(Christopher Steiner)是创业公司Aisle50共同创始人及联席CEO,《福布斯》杂志和《芝加哥论坛报》科技专栏特约作者,《纽约时报》畅销书作者,另著有全美畅销书《油价30元/升》。另外,他常在各种会议就科技、算法、大数据等主题发表演说,阐释算法与大数据如何塑造、变革、掌控人类生活。

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2001年经济领域发生的一系列事件增加了交易机构的收入,也丰富了其程序员人才库。从这一时期开始的金融机构的扩张是前所未有的,而其两大动力源泉就是蓬勃发展的房地产行业(华尔街也是促成房地产业大发展的原因)和不断崛起的算法自营交易。

2000年,通过计算机程序交易的比率不足美国股市交易量的10%。华尔街大亨知道算法的存在,但那时候算法还不足以撼动市场,难以想象有一天它会整合整个金融系统,并触发闪电崩盘这样的事件。2000年,人们控制的是交易厅而非电脑。纽约证券交易所的所有交易单都要经过专家经纪人之手,专家经纪人享有查看某一股的绝大部分交易单的特权。在交易厅,交易者下单速度受限于专家及其下属处理交易单的速度,整个交易系统完全是由人操作的。那时统治华尔街的是交易厅,而不是电脑主板或光纤的光脉冲。彼得菲发明的交易系统和模仿彼得菲的山寨系统占领了纳斯达克,但是在纽约证券交易所,扯着嗓门喊单仍然胜过向电脑输入交易指令,更别提任何全自动交易系统了。

然而这一切正在改变,电子交易网络的兴起使得如彼得菲一样的交易者/程序员能大举进攻以前被小集团少数人统治的市场。一个有交易经验的程序员凭借稳定的网络连接再加上强大的台式电脑和漂亮的代码就能迅速进入股市交易。

除了更加便捷的网络连接,华尔街所谓的十进制报价方式也让电脑黑客们获得了赚钱的巨大良机 。在实行十进制报价方式以前,美国股市的报价单位是以美元的几分之几来计的。比如说,在1997年以前,最小报价单位是1/8美元,也就是12.5美分。后来又调整到1/16美元,但最小报价单位仍然有6.25美分。这一价差仍然能让有地位的经纪人和做市商大量敛财,即便他们在科技方面的投入很少。他们所要做的仅是根据投资者的报价来买入和卖出。分数制报价方式以其他所有人尤其是小投资者的利益为代价保证了经纪人的利益。

2001年,美国证券交易委员会要求所有市场采用十进制报价制度,很多交易量大的股票价差变为1美分。现在做市商仅仅靠客户很难赚大钱了。你需要交易量,极大的交易量。只有一种方法可以获得这一切:科技和知道如何运用科技的人。

2008年上半年,自动化电子交易占了全美股市交易量的60%。金融行业花了七年时间追逐每一位聪明的工程学毕业生、物理学家,以及博学通才,只要这些人对高起薪和能够买得起两套房子的巨额奖金稍感兴趣,它也会不遗余力吸引他们投身自己的怀抱。渐渐地,对数学、工程学和理科毕业生来说,华尔街成了比半导体行业、制药行业和通信行业更吸引人的地方。这对在过去十年内同样追求此类人才的康威来说造成了阻碍。

康威的电子忠诚公司位于芝加哥市北部的森林湖市,电子忠诚公司连续许多天在附近的西北大学和芝加哥大学招聘。康威会和他最信任的员工一起出现在招聘会上,搭建起电子忠诚公司的展厅。但随着电子忠诚公司积极投身于招聘竞争之后,康威发现他们受到了华尔街的阻碍。高盛、摩根士丹利、花旗银行、瑞士信贷等华尔街金融机构在顶尖大学的招聘会上无处不在。在大多数情况下,这些华尔街的公司派出主持招聘的是刚出校门几年的初级员工,他们简单地谈论在公司工作的情况。他们不会高谈公司前景,不会大论挑战,不会分享工作带来的智力激发。实际上他们根本无需浪费口舌推销自己的公司,高盛和摩根所要做的只是出现在招聘会上,其展厅就会被一窝蜂团团围住。

2001年至2008年是华尔街的巅峰期。华尔街的公司不仅在收入、利润、从业人员等数据统计上创下纪录,也获得了前所未有的、甚至在将来也难以企及的广泛威望和接纳度。这也给康威造成了困境。

康威能从路过电子忠诚公司展厅的人中招到些人,但要得到最好的人才却是件难事。“如果求职者从来没听说过你的公司,你是很难跟高盛这样的大公司去竞争的。”康威说。即便有求职者对他的公司感兴趣,财力雄厚的交易机构开出的薪水也将他比了下去。“我们公司虽然待遇不错,但也做不到在一个刚刚毕业的应届生身上投20万美元。”他说。

康威用尽所有方法想要招到最优秀的人才。当他听说位于风景优美的莱克福里斯特的公司总部对想留在大城市的毕业生来说是个阻碍时,便在芝加哥市中心租金最贵的金融区租了一套大写字楼作为电子忠诚公司的办公楼。他实行了员工推荐现金奖励制度。康威对应届毕业生求贤若渴,想要找到一群聪明能干又志趣相投的年轻人进入公司,进而吸引更多的人。

康威为了走捷径,从顶尖大学引进了具有语言学从业经验的MBA毕业生,他们当然能够构思出他需要的算法,但是这条路走不通。“我们付了高额报酬,却发现招到的人对他们的工作不是很擅长。”康威说。学工商管理的人往往局限于细节、流程和标准。康威真正需要的是有创造力、头脑灵活的技术型人才,他们能够快速思考问题并用独特而迥异的方法去解决它。

电子忠诚面临的一个典型问题(也是一个大问题)是:并非所有情感支配型的人都有完全相同的语言模式。设计出能够分辨细微差别,实现准确性格分类的方法需要开发上万套算法,才能分析识别所有情感情感支配型的人以及他们的习惯、意图和语言。具有超强专注力和分析力的人才能担此重任。

在招聘这类人才方面,康威取得了一些进展,虽然进展很慢。电子忠诚公司招聘时会让候选人接受性格和智力测试,只考虑得分最高的人。被电子忠诚公司录用的人中有1/4都进入了全国智力测试成绩排名的前1%,这也正是华尔街所重视的人才。他们能够讯速地分析出影响证券价格的12个因素,并构思出利用这些理论进行交易的算法。但是同高盛这样名气响亮的蓝筹股公司竞争阻碍了康威的进步,他们那的初级员工每年都能拿到40万美元的工资或分红。

在这场争夺人才的大战中,康威的电子忠诚并不是唯一一家在充满诱惑的华尔街面前败下阵来的公司。整个科技界都眼睁睁看着投资银行、交易机构以及新出现的高频交易商一窝蜂地涌进精英大学寻找人才。学界的格局不断发生变化,从2000年到2006年,麻省理工学院投身华尔街的毕业生比例激增了67%,而这所大学超过四分之一的毕业生都进入了金融界。

康威的电子忠诚和其他科技公司也要面对人才数量急剧下降的困境。科技产业在80年代得到扩张,那时由于个人电脑的兴起,学生们扎堆选择计算机科学作为专业,学校里计算机科学专业的人数激增,编程人才涌入了各行各业。1988年的科技股崩盘(部分由于1987年股市崩盘所致)仓促地为这一时期画上了句号。自此,计算机科学在长达将近十年的时间里成了一个冷门专业。

而后,随着美国在线、网景、易趣以及雅虎等公司的崛起,新一代的大富豪诞生了,计算机科学专业的注册人数再次飙升。20世纪90年代末期,我还是伊利诺伊大学的一名工程学学生,学校凭借校友的成功名气大涨,从这所大学走出了马克·安德森(网景)、麦克斯·拉夫琴(PayPal),后来还有YouTube和Yelp的创始人。那时候伊利诺伊大学的计算机科学教学楼是工程学院最有人气的地方,学生们经常在毕业之前就离开学校到硅谷闯荡,互联网经济的一个个故事让整个学院沸腾了。即便是普通的学生在毕业的时候也想找到一份有签约金、员工股票期权以及其他一些福利保障的互联网行业方面的工作。

这种趋势开始只发生在少数几个大学,随着互联网热潮的愈演愈烈,它逐渐发展壮大,最后波及全美。结果,选择计算机科学作为专业的大一新生人数在1998年迅速上涨,那时计算机专业人数占入学新生总人数的1.5%,2002年,这一数值达到3.5%的峰值,仅仅5年之内就增加了一倍多。但互联网泡沫的破灭使计算机专业的学生人数迅速下降,到2007年年底,其入学比例降到1.5%以下。华尔街是在程序员总数越来越少的情况下不断扩大对其招募的,这也是造成康威的电子忠诚公司人才短缺的原因。这一趋势如此明显,以至于大学教授们也开始关注了。

用威维克·瓦德瓦教授自己的话说,他到杜克大学是来教工程学学生怎样解决现实世界的难题,怎样做一名工程师,而不是华尔街的算法工人。当他听说他的大部分学生在毕业后都成了投资银行家或是管理顾问,他感到既震惊又沮丧。“实际上我的学生们几乎没有谁当了工程师,” 瓦德瓦说,“当他们有巨额助学贷款要还,而华尔街开出的薪水又比工程公司的高出整整一倍,谁又会愿意当一名工程师呢?”

瓦德瓦自己以前也是华尔街的工程师,20世纪80年代末期他服务于瑞士信贷第一波士顿银行(Credit Suisse First Boston),并最终成为这家银行的信息服务部门副总裁。瓦德瓦在加入瑞士信贷之前就职于硅谷的首批创业公司施乐(Xerox),年薪47 000美元。他在瑞士信贷第一波士顿银行的第一年年薪是16万美元,第二年18万美元,第三年24万美元,第四年30万美元,而这一切都发生在1990年之前。

瓦德瓦当初的想法和他的很多学生一样,他想先在华尔街呆上几年,还清了贷款再另寻出路。但是他发觉自己很难离开。“这就像是有组织的犯罪一样,”他说,“你真的很难抽身。”

但他最终还是离开了华尔街并开设了Relativity科技公司,通过制作一些软件来帮助其他公司从旧的代码库升级到新的C++和Java代码库。此后,他不仅在杜克大学,也在埃默里大学和斯坦福大学任教,成了科技教育界的领军人物。

瓦德瓦刚到杜克大学教书的时候,就发现他很多最聪明的学生最后都去了华尔街,而正是这些学生构思出来的工具将世界带到了经济崩溃的边缘——债务抵押债券、高斯关联函数(被华尔街误用的公式),还有任何时候都有可能失去控制的交易算法。

那还是2007年,股市的全盛时期,金融机构吸金就像真空吸尘器吸尘一样容易。为了保证自己处于行业的顶端,金融机构需要两件东西:华盛顿的朋友和用钱能够买到的最聪明的数量统计方面的人才。他们用钱打通了这两个环节。面对这种现实情况,康威想要按照自己期望的速度发展公司,机会渺茫。

争夺算法人才之战的起起伏伏

争取最出色的算法人才的战争扩展到了华尔街的公司之间。能写出最漂亮的代码或想出最巧妙算法的人能够自由穿梭服务于不同的竞争对手公司,比如德意志银行和骑士交易集团。在这一类人里还有一类超级宽客玩家,他们有着独特而宝贵的技能,能够赚到百万美元以上的年薪。

在某些情况下,这些超级宽客的薪水还能比这高得多。米哈伊儿·马利舍夫是一名等离子体物理学家,也是高频交易机构的智囊成员。他曾经效力于宽客云集的芝加哥对冲基金公司——肯·格里芬的城堡(Citadel)投资集团,2008年城堡付给他的薪资是1.5亿美元。一年后,马利舍夫离开了城堡投资集团,创建了自己的高频交易机构泰莎科技(Teza Technologies),格里芬认为自己的专有代码被盗,起诉了马利舍夫,最终获得一大笔赔偿金,也重创了泰莎的业务。

城堡投资等公司在付给数量分析人才巨额工资的同时,也承担着被他们窃取机密的风险。肯·格里芬的机构以前还有一名叫朴义浩的金融工程师,他在2011年下半年即将离开城堡前被控盗窃代码。朴将他的电脑扔进了芝加哥外的一条河里,打捞人员找到了计算机硬件,里面有城堡投资集团最重要的交易代码的基础模块。

这场用金钱争夺算法人才的战争一直持续到2008年股市大跌的那一天,那天华尔街经历了天翻地覆的变化。9月15日,国际顶尖投行莱曼兄弟(Lehman Brothers,一个宽客云集的机构)宣布破产。道琼斯指数在此后三周跌了3000点,大多数华尔街精英机构在破产边缘摇摇欲坠。美林证券卖给了美国银行,高盛得到沃伦·巴菲特的50亿注资,贝尔斯登则不复存在。

在不到一年的时间里——莱曼兄弟的破产成了导火索——美国经济的航向永远地改变了。在这之前,金融行业占GDP的比重是逐渐递增的。即便是在股市处于长期牛市的20世纪60年代,那时在华尔街工作是一件人人羡慕的事,金融行业占GDP的比重也不到4%。1982年刚刚掀起宽客和电脑程序员转投华尔街的潮流之时,没有一家银行或金融机构进入到道琼斯工业平均指数,没有任何一家,但那是华尔街声势浩大、气势如虹的一段时期。到2008年,在莱曼倒闭之前,金融业占经济总量的比重已经达到8%——这一比值推翻了所有的平均值和历史值。至此,道琼斯指数已包含五家金融公司,其中AIG要求1500亿美元的政府救助资金——金额超过了新西兰、巴基斯坦、科威特和乌克兰等200多个国家的GDP。

裁员活动像病毒一样感染了华尔街。即便是看似坚不可摧的宽客军团也拿着收拾好的纸箱离开了办公室,他们曾经是被银行和交易机构竞相追逐、高薪相待的宝贵人才。从2008年的秋天一直到2009年,华尔街招聘理工科学生最多的公司是否能存活下来还是个疑问。

2008年秋天,当康威和电子忠诚的员工像往常一样出现在芝加哥大学招聘会上时,康威立刻察觉出了异常。“他们都不在了。”康威说。高盛、摩根和其他所有的华尔街金融机构都不在了。这些公司不仅冻结了招聘计划,同时也开始了最大规模的裁员。2008年,花旗集团解雇了7.3万名员工;美林证券和美国银行裁掉了3.5万名员工;莱曼的2.3万名员工全都丢了工作;摩根大通抄底贝尔斯登时将9000名贝尔斯登员工拒之门外,也裁掉了自己的1万个工作岗位。

这一改变让康威惊讶不已。这里曾经是他和声名赫赫的顶尖公司奋力争夺每一个人才的战场,而现在他有了一大群对他的公司感兴趣的学生。对于其他曾经和华尔街争夺过聪明的数量分析人才的行业来说,亦是如此。

“我们开始得到以前从没有得到过的人才。”红鳍的首席执行官格伦·科尔曼说道。这家西雅图初创公司试图重塑房地产买卖方式,减少正常情况下需付的经纪人佣金,破坏垄断房地产行业的勾结行为。多年来,这个国家众多最聪明的人才都被禁锢在曼哈顿下城和芝加哥卢普区,通过光纤用代码来相互竞争。对此,科尔曼一直唏嘘不已。“大多数人才最后都选择这些地方实在是很不明智。想想看,要是这些人才都不再受限,自由流动,那我们能够做成多大的事业啊?”科尔曼说。

对康威来说,人才确实是得到了释放。在银行系统崩溃后的两年里,电子忠诚招到了60名算法人才,队伍扩建到能够实现其雄心壮志的规模。

在康威构造性格识别机器的这十年里,电子忠诚的传统业务客户中心管理维持着公司的运转。这一时期传统业务占公司9000万美元年收益的60%或更多。这为康威提供了资金,使他可以建造一道竞争对手无法逾越的屏障:含有200万个算法的数据库。这些算法会听取、识别并对每一个在机器能够听到的范围内说话的人进行分类。康威的机器已经分析了超过7.5亿次对话。存储这些数据是需要谷歌出马的大任务。2011年,电子忠诚位于明尼阿波利斯的数据中心建成了,它的1000台服务器可以存储600 TB客户的数据。(美国国会图书馆的馆藏图书需要10 TB来存储)。

康威的机器不仅能够识别我们性格并将我们与性格相似的人联系在一起,它们还是打假斗士。随着其应用范围越来越广,它们能够抵制身份盗窃在全球的蔓延。每3000个拨到客户中心的电话中就有一个是诈骗电话。诈骗者试图从客服代表处骗取目标人物的个人信息。大多数情况下,诈骗者手头上仅有客户的一条信息,比如一个名字或一个地址。他们会打电话到成百上千个信用卡机构、银行和保险公司,希望搜集更多的信息,然后在某一时刻发现自己可以操纵的账户,从中牟利。这些诈骗电话通常都被转到东欧、爱尔兰和非洲的客户中心。可以通过对一连串安全问题的错误回答来发现诈骗电话,在大多数情况下,来电者自己会突然挂断了电话。

话务员通常把这类电话标记为可疑欺诈电话,但这些诈骗者通常都会使用不同的来电号码,没有办法阻止他们再打上百甚至上千个电话。然而电子忠诚的机器所具有的语音识别能力却能破坏这些欺诈计划。人的声音和人的指纹一样是独一无二的,可以区分开来。人的声音不能被轻易更改,音质和音色虽然会随着时间稍微改变,但却有惊人的一致性。康威的机器电子化记录并存储了来电者的声音到主数据库,并能在诈骗者声音数据库里快速核对来访者的声音。如果数据库里有匹配对象,话务员能够即刻在电脑屏幕上看到通知,称来电很可能是诈骗电话。骗子们试图用能改变声音的合成器来破解康威的工具,但是康威说他也在开发反破解的方法。

除了攻克电话诈骗的难题,算法机器也对恼人的电话销售行业进行了改革。对待不同性格的人需要使用不同的销售技巧。不要对思考型的人甜言蜜语,把好处、事实、节约的金额说到位,说到他们的心上。而对行动支配型的人,可能这样强调就能激起他们购物的兴趣了:“现在买的话,就能免费得到赠品!”对于不带个人感情的电话销售来说,诀窍就是知道使用什么样的说辞。训练电话销售人员分辨人的六种性格类型可能不是一项有利可图的投资,但要能够指导电话销售在合适的时候使用正确的说辞却是很有价值的。

沃达丰的经历就很能说明问题。沃达丰愿意成为一家实验公司,利用宇航局研发并经康威的电子忠诚团队完善的这套方法来进行销售。这家电信公司的营销部有原来自己的一套方法,用来帮助话务员推销升级类产品,他们的方法还是略有成效的,大多数公司采用的方法亦是如此,但大多数销售电话均以失败告终。此时沃达丰采用了康威团队的方法,根据潜在客户的性格来改变其销售策略。对待情感支配型的人要用甜言蜜语和能让他们与亲朋好友保持紧密联系的产品来迎合他们,对待其他性格类型的客户也有专门的计划。令人吃惊的是,销售额最后竟然增长了86倍。

算法机器人在商业、服务业,甚至是政治领域(想想robocall6)的潜力都是非常大的。康威相信它能创造数万亿美元的价值。大公司开始看见康威提供的产品的前景了,美国几家规模最大的电信公司在一些客服席位使用了他的算法机器人。六大健康保健公司中也有四家开始使用他的机器人。康威能够得到巨额收益。他的算法的使用费是每一席位每月175美元,和大公司每一客服席位每年五万的开销相比这不算什么。如果AT&T这样的公司为每一个客服席位都配备一个康威的算法机器人,康威的年销售额将达到两亿美元——是他公司现在收入的两倍以上。

如果像AT&T这样的公司都让他们的客户中心改用康威的软件,很多公司也确实在考虑这件事,那么以后我们的谈话就会被算法指导了。如果康威的计划成功了,我们也许会发现自己所接听或拨打的每一个业务电话都被机器监听了。当机器能以更低的成本保证客户更满意更开心,那为什么还要让客户面对人类同胞变幻无常的服务态度呢?

机器对人类互动的影响不仅局限于电话交流。把性格评估的方法介绍给康威的精神病学家凯普斯现在每天也和他们一起工作,凯普斯相信这门科学在学校和医院有着更大的潜力,因为在这些地方师生关系或者医患关系极可能因双方性格的原因而变得很友好或者很紧张。算法程序能够对病人进行两分钟性格速测,然后为病人匹配性格相似的护士和医生,使病人能与医护人员更好地交流,并最终得到更好的治疗。这也同样适用于学校,尽管学校规模大,班级学生人数多,导致了这里的关系更难管理。凯普斯相信有相当大比例被诊断为注意力障碍性多动症的孩子都是反应支配型,但他们所在的环境(规模较大的学校)却与他们的性格不相符,他们需要更多的互动、激励以及直接指导。

康威着眼于所有这些领域。在他的机器征服了电话通信领域后,他的下一个目标是电子邮件。一个大项业务的每一相关方都要和30人次以上的客户联系,所有这些人都用电邮、电话和即时消息来洽谈业务。对康威来说,这些交流、言语措辞、思想和短信就是信息情报。有了这些信息,他就能判断两个公司的关系状况。他能识别出其中一方的关注点,销售过程中损害客户关系的业务单元,甚至客户变更的可能性。发件员工的姓名以及信件的具体措辞对其他人来说是匿名的,但算法程序可以读取这些内容,程序使用了超过10万条算法来解析邮件中所透露出的双方的关系,诸如紧张、同意、愉快、冲突等。康威的算法使得公司高管们在任何时候都能了解和客户关系的好坏,在某些情况下,他们能注意到哪些措施对于公司的信誉来说是有益的,哪些是有害的。

让雇主(即便只是一套计算机算法)调查自己的邮件,这种做法听起来不会是大多数员工所乐意接受的。但不要忘了,全世界最大的电子邮件平台谷歌邮箱在用关键词搜索我们的邮件并向我们发布针对性广告时,也是在做同样的事情。不仅如此,值得一提的是,法律允许雇主利用其员工的公司邮件账号做任何他们想做的事——阅读、删除、转发、公布。在这个世界上,灵活巧妙地利用算法的人积累了越来越多的权力,这样看来,未来我们将任由计算机程序来评判我们的生活、安排我们的行程和衡量我们的价值。

康威的技术如果真派上用场,理论上会限制我们所交谈的人的类别。也许我们只被允许与有相同性格类型的人交流。这也许能为公司带来更好的盈利,但对我们的文化以及我们对他人的接受能力又意味着什么呢?也许没什么影响,因为和不同于自身的人和文化接触可以有很多种方式。但康威的机器所具有的能力再加上现有科技给我们带来的强行分类却使问题变得更加尖锐。 从表面上看,上述情况可能还不错,但它会导致狭隘、极端及立法僵局。科技为我们构建了一个属于我们自己的舒适世界。在这里,我们可以躺在相似的思想、灵魂和观点的安乐椅上。如果一个思想支配型的员工只能与具有同样思维模式的人接触,那他要怎样面对一个情感型的新同事呢?这个员工可能在他的岗位上是全国数一数二的人才,但如果他不能与不同性格的人有效交流,又怎么称得上是一位专业人才呢?和不同类型的人合作共事已然是我们日常生活中要面对的挑战之一,但它同样也会让我们受益匪浅。康威的任务并非是要破坏人际关系,但随着机器逐渐掌控人类交流的不同途径,我们必须承认这可能会给我们的世界带来奇特的影响。


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今天,算法涉足的领域已经远远超出了其创造者的预期。特别是进入信息时代以后,算法的应用涵盖金融、医疗、法律、体育、娱乐、外交、文化、国家安全等诸多方面,显现出源于人类而又超乎人类的强大威力。《算法帝国》是《纽约时报》畅销书作者的又一力作,通过一个又一个引人入胜的故事,向读者介绍了算法掌控世界的真实情况,揭示了“机器人革命”是如何悄悄地在我们身边发生的。本文节选自《算法帝国》