随机过程
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图灵数学统计学丛书

随机过程

终止销售
  本书分为5 章第1 章以测度论的观点介绍了概率论的基本概念;第2 章叙述可加过程和可加序列的一般理论;第3 章阐述平稳过程的基础理论;第4章和第5 章为Markoff 过程,前一章讲基础部分,后一章讨论扩散的一些现代理论和方法
  本书可供高等院校数学系、物理系等相关专业师生及工程师作参考
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出版信息

  • 书  名随机过程
  • 系列书名图灵数学统计学丛书
  • 执行编辑关于本书的内容有任何问题,请联系 傅志红
  • 出版日期2010-04-07
  • 书  号978-7-115-22314-2
  • 定  价25.00 元
  • 页  数208
  • 开  本16开
  • 出版状态终止销售
  • 原书名確率過程
  • 原书号978-4-00-005200-9

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目录

第1 章基本概念 1
1 测度论观点下的概率论(1)直观的背景 1
2 概率分布 3
3 测度论观点下的概率论(2)逻辑的构成 7
4 分布函数、特征函数、均值和方差 9
5 随机过程 16
第2 章可加过程 17
6 可加过程的定义 17
7 可加过程的例子 18
8 关于独立随机变量之和的不等式 20
9 0-1 律 21
10 可加序列的收敛 24
11 散布度 27
12 可加过程的简单性质33
13 随机过程的可分性 36
14 可分Poisson 过程 38
15 可分Wiener 过程 42
16 依概率连续的可加过程和无穷可分分布律 45
17 依概率连续的可分可加过程的构造 49
18 无穷可分分布的典范形 51
19 Poisson 过程的各种构成方法 54
20 复合Poisson 过程 57
21 稳定分布和稳定过程 58
第3 章平稳过程 64
22 平稳过程的定义 64
23 关于研究平稳过程的准备知识 65
24 弱平稳过程的谱分解67
25 弱平稳过程的样本过程的谱分解 70
26 关于强平稳过程的遍历定理 73
27 复正态系 76
28 正态平稳过程 81
29 Wiener 积分, 多重Wiener 积分 82
30 正态平稳过程的遍历性84
31 平稳过程的普遍化 87
第4 章Marko? 过程 95
32 条件概率 95
33 条件数学期望 97
34 鞅 98
35 转移概率 99
36 伴随转移概率的半群与对偶半群 101
37 Hille-Yosida 理论(1) 103
38 Hille-Yosida 理论(2)半群的构造 108
39 转移概率的生成算子(1)一般理论 111
40 转移概率的生成算子(2)例题 114
41 Marko? 过程(1) Marko?性 118
42 Marko? 过程(2) 样本过程的性质 121
43 Marko? 过程(3) 强Marko? 性 123
44 Marko? 时间 127
45 Dynkin 关于生成算子的定理 131
46 Marko? 过程的例子133
47 对时间为齐次的可加过程 136
48 生灭过程 138
第5 章扩散 144
49 扩散点 144
50 Ray 定理 144
51 局部生成算子 147
52 一维扩散点的分类 149
53 Feller 典范尺度 152
54 Feller 典范测度 156
55 Feller 典范形 158
56 一般通过点上的局部生成算子 162
57 最初通过时间的分布 164
58 古典扩散过程 168
59 关于Feller 算子DmD+s的端点的分类 172
60 齐次方程(? ? DmD+s )u= 0(? > 0) 的特解 173
61 齐次方程(? ? DmD+s )u= 0(? > 0) 的一般解 176
62 非齐次方程(? ? DmD+s )g= f(? > 0) 的解 180
63 (a)(t) 诸量在正则区间上的分布 184
64 在正则区间的边界上的行动 186
后记 191
校后记 194
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